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期权日报(20200916):A股弱势整理,期权成交缩水

2 人参与  2020年09月17日 04:59  分类 : 基金管理  评论

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐   执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR值

9月16日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1451839张,其中认购期权成交778647张,认沽期权成交673192张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.46%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1497077张,其中认购期权成交769931张,认沽期权成交727146张, PCR指标为94.44%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了117124张,其中认购期权成交59455张,认沽期权成交57669张, PCR指标为97.00%;沪深300股指期权合约共计成交了73089张,其中看涨期权成交39160张,看跌期权成交33929张,PCR指标为86.64%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.66%和0.66%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,认购期权隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在14%-17%之间,认沽期权的在18%-28%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在14%-16%之间,认沽期权的在19%-32%之间。

嘉实沪深300ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在17-18%左右,认沽期权的在20-26%左右。

沪深300股指期权,看涨期权隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在14%左右,看跌期权的在21%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日几乎持平,当天上证50指数期货成交了49660张合约,沪深300指数期货成交了127666张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.21%和-0.2%。

本文链接:http://www.zhongminggroup.cn/post/6763.html

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