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【银华基金】交易日报 2020-09-15

6 人参与  2020年09月16日 05:33  分类 : 基金管理  评论

资金日评                        (资金组)

【资金日评-9/15】今日资金面延续昨日平衡偏松态势,早盘伊始银行供给适量,隔夜需求较好满足。7d押信用报价在2.4%附近并有大量成交,14d于2.5%附近有ofr但需求一般,1m在2.9%-3.0%附近有充足供给,bid在2.8%-2.9%附近。公开市场操作后资金面进一步宽松至午盘。下午各期限资金保持融出,7d、14d报价在2.35%、2.45%附近,但需求主要集中于隔夜。尾盘银行有适量融出,各机构轻松平盘。今日央行开展6000亿元MLF操作,逆回购到期1700亿元。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【9月15日利率债结果】

【国开结果】

3Y 200207X6   加权利率 3.2139%   全场倍数 4.74倍   边际倍数 2.05倍   

5Y 200212X10   加权利率 3.4396%   全场倍数 4.81倍   边际倍数 1.44倍   

7Y 200209X10   加权利率 3.6191%   全场倍数 3.82倍   边际倍数 3倍   

20Y 200220X6   加权利率 3.9769%   全场倍数 7.84倍   边际倍数 1.96倍   

今日国开情绪较上周有所回落,20Y需求仍旧不错。3Y考虑返费后结果为3.2654,低于二级0.5BP发出,截标后下至3.255;5Y考虑返费后结果为3.4946,基本与二级持平,二级截标后下1BP至3.485;7Y考虑返费后结果为3.6595,高于中债估值4.0BP;20Y考虑返费后结果为4.0094,高于中债估值1.4BP发出。

【农发结果】

2Y 092018003Z01   加权利率 3.1556%   全场倍数 15.28倍   边际倍数 1.04倍   

7Y 092018002Z17   加权利率 3.686%   全场倍数 5.74倍   边际倍数 2.89倍   

今日农发市场情绪积极,2Y需求极好。2Y考虑返费后结果为3.2031,发在各机构预测下限,低于中债估值5.5BP发出;7Y考虑返费后结果为3.7184,高于中债估值1.9BP。

【地方债结果】

2005919,20湖北债90,再融资,一般债,7Y,21.827亿,3.43,(25bp),全场15.94,边际2.44

2005920,20湖北债91,再融资,普通专项,5Y,7.2亿,3.29,(25bp),全场17.18,边际5.56

2005921,20湖北债92,新增,水务专项,7Y,1.96亿,3.43,(25bp),全场15.51,边际2.04

2005922,20湖北债93,新增,轨交专项,10Y,19.16亿,3.36,(25bp),全场15.73,边际1.64

2005923,20湖北债94,新增,其他专项,15Y,21.47亿,3.82,(25bp),全场15.93,边际1.79

2005924,20湖北债95,新增,轨交专项,20Y,1.05亿,3.94,(25bp),全场15.71,边际1.9

2005925,20湖北债96,新增,水务专项,30Y,4.75亿,4.07,(25bp),全场22.67,边际18.21

2005926,20湖北债97,新增,乡村专项,7Y(5.0022),1.99亿,3.43,(25bp),全场14.72,边际6.28

2005927,20湖北债98,新增,生态专项,15Y(10.506),4.35亿,3.82,(25bp),全场15.82,边际1.72

2005929,20湖北债100,新增,市政基建专项,20Y(14.2588),1.25亿,3.94,(25bp),全场14.8,边际1.92

2005930,20湖北债101,新增,市政基建专项,30Y(18.0113),5.79亿,4.07,(25bp),全场22.71,边际17.96

2005931,20湖北债102,新增,市政基建专项,30Y(25.5164),5亿,4.07,(25bp),全场22.71,边际17.96

2005932,20湖北债103,新增,轨交专项,30Y(20.513),7.53亿,4.07,(25bp),全场22.2,边际18.32

005933,20湖北债104,新增,棚改专项,5Y,23.54亿,3.29,(25bp),全场16.76,边际4.81

2005934,20湖北债105,新增,棚改专项,7Y,30.76亿,3.43,(25bp),全场15.46,边际2.06

2005935,20湖北债106,新增,收费公路专项,20Y(15.5096),15亿,3.94,(25bp),全场15.51,边际1.97

2005928,20湖北债99,新增,生态专项,20Y(15.5096),22.5亿,3.94,(25bp),全场16.02,边际2.26

【短融中票】

【2020-09-15短融一级发行结果】

20吉安井开SCP001,休2,1.5-5e, AA, 270D,国企,【5.47】, 中信银行,2021-06-13,周日到期 

20舟山旅游SCP003,3e, AA+, 268D, 国企,【3.49】, 农业银行, 2021-06-11, 周五到期

20嘉兴商务SCP002,休3,1.9e, AA,270D, 国企,【3.78】, 民生银行, 2021-06-12, 周六到期

20商丘发展CP001, 5亿, AA+, 1Y, 国企, 【3.50】, 交通银行, 2021-09-15, 周三到期

20开封城运CP001(20开封基建CP001),4e, AA, 1Y, 国企,【4.5】, 中信建投证券, 2021-09-16, 周四到期

【2020-09-15中票一级发行结果】

20思明国控MTN004,休2,4e, AA, 3Y, 国企,【4.18】, 兴业银行, 2023-09-16, 周六到期 

20甬开投MTN002,10亿, AAA, 3Y+2Y, 国企, 【3.88】, 国开行, 2025-09-15, 周一到期 

20云铁投PPN003:【5.70】云南省铁路投资有限公司, 3Y+2Y,AA+,9亿,国企,云南,发行:0914-0915,缴款:0916

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场(9月16日发行)                      (一级组)

【利率债】

9月16日

今日簿记利率债

利率债1822.94亿=国债1300亿+政金债180亿+地方债342.94亿

国债

10:35-11:35

20附息国债10(续2) 630亿元 1年 2.15% 混合式

20附息国债06(续4) 670亿元 10年 2.68% 混合式

农发

14:00-15:00

20农发06(增11) 30亿元 1年 2.11% 荷兰式 追加不超过10亿

18农发13(增14) 70亿元 5年(剩3Y) 3.55% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发04(增22) 80亿元 10年 2.96% 荷兰式 追加不超过10亿

汇金

10:00-11:00

20汇金01 130亿元 7年 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

20云南债37 48亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

15:00-15:40

(安居工程)20福建债39 6.6亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

(安居工程)20福建债40 16亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

(安居工程)20福建债41 20.4亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(安居工程)20福建债42 4.5亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(安居工程)20福建债43 0.9亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债44 5.1亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债45 5.2亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债46 39.8亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债47 5.1亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

(收费公路)20福建债48 8亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

16:00-16:40

(基础设施)20福建债49 37.3亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债50 29亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(基础设施)20福建债51 14.5亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

(水利专项)20福建债52 3.6亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(水利专项)20福建债53 6.8亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(水利专项)20福建债54 8.9亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

(社会事业)20福建债55 27.2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

(社会事业)20福建债56 10.6亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(社会事业)20福建债57 11.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

14:00-14:40

(再融资)20云南债38 33.9亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

【短融中票】

【2020-09-16超短融一级发行信息】

9月16日, 20中电信SCP010, 0.08年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20苏科技城SCP009, 0.17年, 1亿, AA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20苏科技城SCP008, 0.17年, 1.5亿, AA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20常城建SCP013, 0.25年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20鲁信SCP001, 0.25年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20冀中能源SCP010, 0.25年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20华电江苏SCP013, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20凯盛科技SCP011, 0.35年, 5亿, AA+, 央企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20象屿SCP011, 0.48年, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20雄安SCP003, 0.49年, 4.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20泰达投资SCP005, 0.49年, 10+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20粤交投SCP004, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20城发环境SCP001, 0.49年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20鲁金SCP005, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18 

9月16日, 20大同煤矿SCP021, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【3.60-4.60】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20漳州交运SCP003, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20天业SCP010, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21  

【2020-09-16证券公司短期融资券一级发行信息】

9月16日, 20招商证券CP016BC, 0.25年, 40亿, AAA, 央企, 【待定】, 09-17, 09-18  

【2020-09-16短融一级发行信息】

9月16日, 20晋能CP005, 1.00年休2, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20津城建CP006, 1.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-17, 09-18  

【2020-09-16中票一级发行信息】

9月16日, 20鲁钢铁MTN005, 2.00年休1, 5+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20中铁股MTN005, 3+N年, 15+15亿, AAA, 央企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20晋能MTN015, 3.00年, 5亿, AAA, 国企, 【4.15-5.15】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20华发集团MTN002, 3+N年, 10亿, AAA, 国企, 【4.00-5.00】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20徐州控股MTN001, 3.00年, 2.7+6.3亿, AA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

9月16日, 20广安发展MTN001, 3+2年, 3+5亿, AA, 国企, 【待定】, 09-18, 09-21 

【其他金融债】

20光大租赁二级 16亿元 10年 AAA/AAA 中诚信 光大银行,农业银行,招商银行,建设银行,光大证券,国信证券,中国银行,中金公司,平安银行,中信银行,交通银行,工商银行 簿记建档 4-5% 9月16日09:00-9月17日11:00

20华融湘江二级01 30亿元 10年 AAA/AA+ 中诚信 华融证券,财信证券,交通银行,招商银行,中信证券,邮政储蓄银行 簿记建档 4-5% 09:00-12:00

【ABS】 

建鑫2020年第四期不良资产支持证券

时间:09:00-15:00

主承:中金公司,中银国际,招商证券,中信建投

20建鑫4优先 3.65亿元 0.6年 2021/4/26 AAA 簿记建档

20建鑫4C 1.07亿元 3.6年 2024/4/26 

【企业债】

20广州公交绿色债 9月16日 17亿元 3+3年 AAA AAA 新世纪 广发证券/中信证券 跨市场 广东省 2020/9/21 上限3.88

20临海社会专项债01 9月16日14:00-16:00 10亿元 5+2年 AA+ AA+ 新世纪 中信建投证券/浙商证券 跨市场 浙江省 2020/9/17 上限4.7

20绵阳富诚债 9月16日14:00-16:00 7亿元 7年(第3-7年20%) AA AAA 中证鹏元 天府信用增进股份有限公司 恒泰长财证券 跨市场 四川省 2020/9/18 上限6.2

【公司债】

20常城05-小公募 常州城建 9月16日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信 无担保 平安证券/国泰君安证券/中信建投证券/中山证券 3.5-4.5 上交所

20川金02-小公募 四川金控 9月16日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信 无担保 国开证券/申万宏源证券/国泰君安证券 3.2-4.2 上交所

20赣铁01-小公募 江西铁投 9月16日14:00-17:00 20亿元(未设基础规模) 5+2年 AAA/AAA 中诚信,联合评级 无担保 天风证券/华泰联合证券/中信证券 3.5-4.7 上交所

20恒泰G1-小公募 恒泰证券 9月16日14:00-16:00 9.5亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AAA 联合评级 有担保 中证信用增进股份有限公司担保 中航证券/天风证券 3.7-4.7 上交所

20景控02-小公募 国资公司 9月16日14:00-16:00 14亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信,联合评级 无担保 长城证券/中信建投证券 0-4.9 上交所

20青租03-小公募 青岛城建租赁 9月16日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 海通证券/中信建投证券/中金公司 4.5-6 上交所

20深能Y1-小公募 深圳能源 9月16日14:00-17:00 30亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 长城证券/中金公司 3.7-4.9 深交所

20深投D1-小公募 深投控 9月16日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 1年 AAA/A-1 中诚信 无担保 中信证券/万和证券/中信建投证券/国信证券 2.5-3.5 深交所

20沪开02-小公募 上海城开 9月16日14:00-16:00 18亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信 无担保 平安证券/中信建投证券 3.3-4.3 上交所

20焦煤Y3-小公募 焦煤集团 9月16日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 国信证券/平安证券 3.7-4.7 上交所

G20洪轨1-小公募 南昌地铁 9月16日14:00-16:00 20亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 兴业证券/海通证券/中信证券 3-4.5 上交所

【非公开】

红豆集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 3亿元 2年 7.5-8.5% 无担保 湘财证券/华龙证券 上交所

安徽六安新城建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券 9月16日 5亿元 3年 5.8-7.8% AA/AA 东方金诚 无担保 国信证券 上交所

宁海县城投集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 10亿元 3+2年 5.5% AA/- 无担保 申万宏源证券 上交所

泗洪县宏源公有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 9月16日 10亿元 3+2年 6.5-7.5% AA/- 无担保 中天国富证券 上交所

苏州太湖旅游发展集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 9月16日 5亿元 3年 3.5-5.0% AA/AA+ 新世纪 有担保 苏州市吴中城市建设投资发展有限公司担保 东吴证券 上交所

湖南华侨城文旅投资有限公司 2020年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 10亿元 2年 5.5-6.5% AA/- 中诚信 无担保 兴业证券

苏州高新有轨电车集团有限公司2020年非公开发行债券 9月16日 5亿元 3年 4.0-4.6% 无担保 东吴证券 上交所

山东任城融鑫发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 9月16日 10亿元 2+1年 6.2-7.2% AA/- 有担保 任兴集团有限公司担保 渤海证券 深交所

株洲市地产集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 9月16日 10亿 3年 3.50%-6.50% 无担保 财信证券 上交所

【PPN】

20余杭城开PPN001:【3.4-4.8】杭州余杭城市开发建设有限公司, 3Y+2Y,AA(杭州余杭交通集团有限公司AAA),10亿,国企,浙江,发行:0916,缴款:0917。

20兰州投控PPN003:【4.5-5.6】兰州投资(控股)集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,甘肃,发行:0916-0917,缴款:0918。

20济南高新PPN001:【4-5】济南高新控股集团有限公司, 3Y,AAA,20亿,国企,山东,发行:0916-0917,缴款:0918,已发公募:PR济高债。

20阳光城阳PPN001:【4-5】青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,15亿,国企,山东,发行:0916-0917,缴款:0918。

二级市场                                          

【存款】(线下组)

今日央行进行增量续作mlf,线下存款价格继续下行,部分股份制今日停收,非银存出积极。

【利率债】(二级组)

今日市场交投相对活跃,基金买入较为积极,收益率下行明显,银行资管依旧关注半年以上品种。

今天利率债交投活跃,受到央行公开市场操作的利好,收率有所下行。具体参与机构来看,国债方面,券商为主买卖,外资买入3Y、5Y、10Y。金融债方面,基金买卖3Y和5Y,外资也有买入5Y,券商为主卖出;10Y是交易盘为主买卖。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投情绪较好,成交以6M内期限高评级品种为主,收益较昨日有所下行,其中1M内多为高估值成交,其他期限多在估值或估值以下成交,非银双边参与和银行主承卖出为主。今日NCD交投情绪活跃,随着一早mlf超额续作,点燃存单市场情绪,收益迅速下行,月内需求减弱致使收益有所上行,3m、6m需求明显增加。具体来看国股收益,9月底1.85;12月底2.63;春节前2.90;明年3月底2.93。

中票

今日中票交投情绪活跃,买盘情绪高涨,低估值成交居多,需求集中在3-5年AAA、AA+评级,市场收益水平整体下行。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃,买盘情绪进一步转好,整体低估值成交,三年以内好资质个券关注较多,长久期个券活跃度提升。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜、高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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