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期权日报(20200903):A股震荡整理,期权成交缩水

5 人参与  2020年09月04日 03:19  分类 : 基金管理  评论

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

9月3日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1648604张,其中认购期权成交950452张,认沽期权成交698152张,PUT-CALL比率(PCR指标)为73.45%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1854047张,其中认购期权成交1066292张,认沽期权成交787755张, PCR指标为73.88%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了231993张,其中认购期权成交134682张,认沽期权成交97311张, PCR指标为72.25%;沪深300股指期权合约共计成交了90037张,其中看涨期权成交56715张,看跌期权成交33322张,PCR指标为58.75%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.39%和0.55%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率宽幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20%-24%之间,认沽期权的在26.5%-29.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-23%之间,认沽期权的在29.5%-32%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20.5-23.5%左右,认沽期权的在29-30.5%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率宽幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在24%左右,看跌期权的在31%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了52842张合约,沪深300指数期货成交了146618张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.13%和-0.38%。

本文链接:http://www.zhongminggroup.cn/post/5641.html

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