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期权日报(20200901):期权成交缩水,IV窄幅震荡

4 人参与  2020年09月02日 02:29  分类 : 基金管理  评论

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

9月1日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1240246张,其中认购期权成交680666张,认沽期权成交559580张,PUT-CALL比率(PCR指标)为82.21%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1311329张,其中认购期权成交722457张,认沽期权成交588872张, PCR指标为81.51%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了157354张,其中认购期权成交86950张,认沽期权成交70404张, PCR指标为80.97%;沪深300股指期权合约共计成交了61739张,其中看涨期权成交36797张,看跌期权成交24942张,PCR指标为67.78%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数窄幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.34%和0.54%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20%-24%之间,认沽期权的在24.5%-27.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-24%之间,认沽期权的在27.5%-30.5%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20-24%左右,认沽期权的在27.5-30%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在26%左右,看跌期权的在29%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了41120张合约,沪深300指数期货成交了113005张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.06%和-0.33%。

本文链接:http://www.zhongminggroup.cn/post/5507.html

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